美国银行对贷款风险价值的研究

　　风险价值法自1994年被美国J.P摩根银行提出后，目前已成为国际上公认的金融风险管理技术标准。目前风险管理理论界以及国外银行把信贷风险的重点定位在运用数学模型以及风险价值技术实现信贷风险的量化、通用车贷预期贷款损失测量和信贷产品定价等方面。

　　美国的一些大银行都在积极地探索和运用这些先进的风险管理技术和方法。目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金及非金融公司采用风险价值方法作为金融衍生工具风险管理的手段。

　　风险价值法在银行界得到了广泛关注、接受的原因在于：银行的公积金装修贷款出于对业务发展和更加积极主动的管理风险的需要，同时也是银行监管者的要求。如巴塞尔银行监管委员会倡导并推荐在银行的风险管理中运用风险价值法。



　　1996年美国三大金融管理机构：财政部货币监理署、联邦储备银行、联邦存款保险公司，要求自1998年开始，所有美国银行建立基于风险价值法的风险度量体系，定期(季度)报告其风险值。

　　1997年4月由美国J.P摩根银行等研究开发的信用风险矩阵(CAR，计算某项贷款或某个贷款组合违约的概率及贷款变为坏账损失的概率)，实现了风险价值法在信贷风险管理中的应用，由于将较好的信用风险交易工具和资产组合法结合起来评价风险，使银行对信贷资产风险管理更加主动;也使信贷资产的不同品种之间和非信贷资产的不同品种之间以及信贷资产与非信贷资产之间进行风险比较和分类成为可能。

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